Что выгоднее – среднесрочная или внутридневная торговля на рынке Форекс? Часть III

Что выгоднее – среднесрочная или внутридневная торговля на рынке Форекс? Часть III

Время прочтения: 7 минут


Проанализировав эффективность обоих методов торговли на финансовых рынках – среднесрочного и внутридневного – мы наконец можем подвести итоги и дать конкретный ответ на вопрос «что же выгоднее».

Напомним, что тестирование производилось при помощи двух профессиональных торговых советников LionFX и EagleFX. Вот характеристики каждого советника:


LionFX

Тип: полностью автоматический торговый робот для среднесрочной торговли, самостоятельно открывающий и закрывающий сделки по определенным валютным парам. Торговля осуществляется одновременно по всему пулу финансовых инструментов.

Используемая стратегия: торговля по тренду, использование дивергенции/конвергенции для входа в рынок по одному из 30 заданных алгоритмов.

Работа с убыточными сделками: все сделки открываются с уже выставленным Stop Loss. По статистике количество убыточных сделок редко превышает 10%.  

Торговая платформа: MT4, MT5.

Рынок: валютный.


EagleFX

Тип: автоматический торговый робот для внутридневной торговли, самостоятельно открывающий и закрывающий сделки по валютным парам. Торговля осуществляется одновременно по всему пулу финансовых инструментов.

Используемая стратегия: торговля по тренду, использование дивергенции/конвергенции для входа в рынок по одному из 30 заданных алгоритмов.

Работа с убыточными сделками: все сделки открываются с уже выставленным Stop Loss. По статистике количество убыточных сделок редко превышает 10%.  

Торговая платформа: MT4, MT5.

Рынок: валютный.


В качестве тестируемых периодов мы использовали несколько временных промежутков. Первым был период с 5 января 2015 года по 26 мая 2018 года. Второй период затрагивал даты с 1 января 2017 до 15 августа 2018. Эти временные промежутки были выбраны не случайно, первый лучше всего демонстрирует работу советников на длительном отрезке времени, а второй ориентирован на годовой промежуток, вплоть до самой актуальной даты.

Первый промежуток (05.01.2015 – 26.05.2018) безусловно интересен, однако в сравнительном анализе мы решили обратиться ко второму (01.01.2017 – 15.08.2018), так как он представляет больший интерес и лучше масштабирован. Давайте разберем ключевые показатели эффективности торговых советников за этот период.


Результаты тестирования советников за период 01.01.2017 – 15.08.2018


LionFX

гиф


Статистика


  • Используемая валютная пара – EUR/USD.
  • Используемый депозит – $10 000.
  • Кредитное плечо – 1:100.
  • Чистая доходность за период составила $5298.
  • Коэффициент прибыльности – 1,61.
  • Коэффициент Шарпа – 0,18 – показывает эффективности торговой системы в целом. Идеальное значение коэффициента стремится к 1, однако достигают такого показателя только банковские системы.
  • Математическое ожидание выигрыша – 58.22
  • Уровень маржи – 8447%
  • Максимальная просадка достигла уровня в небольшие 8,91%.
  • Прибыльных сделок за период – 76 из 91. Таким образом, 83% от всех сделок, совершенных советников принесли прибыль. Убыточных сделок всего 15.

EagleFX

ezgif.com-optimize (4).gif


photo_2018-08-22_12-55-48.jpg


  • Используемая валютная пара – EUR/GBP.
  • Используемый депозит – $10 000.
  • Кредитное плечо – 1:100.
  • Чистая доходность за период составила $11 407.
  • Коэффициент прибыльности – 2,78.
  • Коэффициент Шарпа – 0,42.
  • Математическое ожидание выигрыша составило 107.61
  • Уровень маржи – 9446%
  • Максимальная просадка достигла уровня в 15,73%.
  • Прибыльных сделок за период – 98 из 106. Таким образом, 92% от всех сделок, совершенных советников принесли прибыль. Убыточных сделок 8.

Анализ результатов тестирования

  1. В связи с тем, что данные советники разработаны для разных условий взаимодействия с рынком, их работа ориентирована на различные валютные пары. Это не только позволяет добиться лучших результатов, но и позволяет использовать советники в тандеме без риска нарушить их работу.
  2. Размер депозита и кредитного плеча не изменялся, для того, чтобы протестировать работу советников в одинаковых торговых условиях.
  3. Чистая доходность советников за период: LionFX – $5298, EagleFX – $11 407. Краткосрочный советник заработал в два раза больше своего среднесрочного оппонента.
  4. Коэффициент прибыльности среднесрочного советника LionFX составил 1,61, в то время как показатель внутридневного робота EagleFX больше на 75% – 2,78. Коэффициент прибыльности – это отношение общей прибыли к общему убытку.
  5. Коэффициенты Шарпа обоих советников не дотянули даже до половины от максимального значения в единицу. У LionFX данный показатель находится на уровне 0,18, а у EagleFX на отметке в 0,42. Напоминаем, что этот показатель говорит об эффективности используемой советником торговой системы.
  6. Математическое ожидание выигрыша среднесрочного советника почти в два раза меньше значения внутридневного робота – 58 против 107. Этот показатель отвечает за уровень доходности торговой стратегии в долгосрочной перспективе, стремящейся к бесконечности. В данном случае разницу почти в два раза можно объяснить количеством совершенных сделок и итоговой прибыли.
  7. Уровень маржи обоих советников находится на высоком значении – 8447% и 9446%. Это отличные показатели, которые говорят о том, что оба советника являются безрисковыми и используют оптимальную стратегию в соотношении риск\прибыль.
  8. Уровень просадки обоих советников находился на приемлемом значении. Однако отметим, что среднесрочный советник, ввиду отрытия меньшего количества позиций, достиг просадки только в 8%, в то время как внутридневной добрался до 15%.
  9. Среднесрочный советник LIonFX открыл всего 91 сделку, процент прибыльных и них 83%. Краткосрочный робот EagleFX совершил 108 сделок с процентом прибыльности в 92%. Разница в 10% по показателям прибыльности сделок несущественна, а общие показатели находятся на крайне высоком уровне.

Исходя из анализа ключевых показателей, можно сделать вывод, что краткосрочная торговля действительно способна приносить гораздо больше прибыли, однако она также является более рискованной. Оба советника продемонстрировали отличные показатели доходности и минимальный уровень риска. Стратегия роботов позволяет использовать их вместе для работы на различных валютных парах и максимизации прибыли на одном торговом счете и депозите.

Также помните, что все результаты были получены вследствие использования профессиональных автоматических программных продуктов! Ручная торговля имеет имеет куда большую непредсказуемость конечного результата ввиду влияния человеческого фактора: усталости и тд. Мы рекомендуем использовать советников – это не только быстро себя окупает, но и исключает любые негативные моменты. 

Оба советника разработаны нашей партнерской студией, приобрести и протестировать их можно здесь.




В двух предыдущих материалах мы предлагали вам сравнить свою доходность с показателями наших советников.

Если ваш результат вас не устроил – время задуматься о замене советника на одного из представленных выше, а если же итог превзошел наши показатели – присылайте нам свою стратегию и мы оцифруем ее, заложив алгоритм в робота! Пишите свой результат в комментариях!


Торгуйте правильно! Желаем всем удачи и успехов в торговле!



Поделись с другом
Мне нравится
44
Роман Хлопцев
Главный редактор